Vincent Grégoire, CFA, Ph.D.

Mes intérêts de recherche comprennent l’économie de l’information, la microstructure du marché, les mégadonnées et les applications d’apprentissage automatique en finance, les technologies financières et la cybersécurité en finance.

Documents de travail

• Price Informativeness and FOMC Return Reversals
  avec Oliver Boguth, Adlai Fisher et Charles Martineau
  [SocArXiv ] [SSRN]

  • Best Paper on Asset Pricing Award, NFA 2022

• Double Bonus? Implicit Incentives for Money Managers with Explicit Incentives
  avec Juan Sotes-Paladino
  [SSRN]

Publications

• Price Revelation from Insider Trading: Evidence from Hacked Earnings News
  Journal of Financial Economics, Volume 143, Issue 3, 2022,
  avec Pat Akey et Charles Martineau,
  [JFE ] [SocArXiv ] [SSRN] [Code ]

  • Article sur Bloomberg.com, 2019
  • Article sur Columbia Law’s Blue Sky blog, 2019

• How is Earnings News Transmitted to Stock Prices?
  Journal of Accounting Research, Volume 60, Issue 1, 2022,
  avec Charles Martineau,
  [JAR ] [SSRN] [Code ]

• Inverted Fee Structures, Tick Size, and Market Quality
  Journal of Financial Economics, Volume 134, Issue 1, 2019,
  avec Carole Comerton-Forde et Zhuo Zhong,
  [JFE] [SSRN] [Online Appendix]

  • Best Paper on Market Microstructure Award, NFA 2017

• Shaping Expectations and Coordinating Attention: The Unintended Consequences of FOMC Press Conferences
  Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 54, Issue 6, 2019,
  avec Oliver Boguth et Charles Martineau,
  [JFQA] [SSRN] [Internet Appendix]

  Note: Depuis janvier 2019, le président de la Réserve fédérale tient désormais une conférence de presse après chaque réunion, qui est la principale recommandation politique de l’article. Un post-scriptum à la fin de l’article aborde ce point.

  • Best Paper on Financial Institutions and Markets Award, 7th Financial Markets and Corporate Governance Conference (2016)
  • Article dans The Globe and Mail, 2019
  • Entrevue en direct avec Sky Business News, 2015
  • Mention dans le LA Times, 2015

• The Rise of Passive Investing and Index-linked Comovement
  North American Journal of Economics and Finance, Volume 51, 101059, 2020,
  [NAJEF] [SSRN] [Internet Appendix]

Travaux étudiants supervisés

• HFTViz: Visualization for the exploration of high frequency trading data Information Visualization, Volume 21, Issue 2, 2022,
  avec Javad Yaali et Thomas Hurtut,
  [InfoVis]

• Alternative Data (chapitre de livre)
  Dans Big Data in Finance: Opportunities and Challenges of Financial Digitalization, Palgrave Macmillan, pp. 13-33, 2022,
  avec Noah Jepson,
  [Springer]

Autres contributions à la recherche

• Non-Standard Errors
  À paraître dans Journal of Finance, coordonné par Albert J. Menkveld, Anna Dreber, Felix Holzmeister, Juergen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, Michael Razen, et Utz Weitzel. (300+ co-auteurs)
  [SSRN]

  • J’ai fait partie d’une équipe responsable de l’analyse des données et de la rédaction d’un article résumé. Notre article était l’un des cinq meilleurs articles évalués qui ont été partagés avec toutes les équipes lors de la dernière phase du projet. Notre code est disponible sur GitHub.

Documents de travail permanents

• Do Mutual Fund Managers Adjust NAV for Stale Prices?
  [SSRN]

Publications pré-doctorat

• Using copulas to model price dependence in energy markets
  Energy risk, Volume 5, Issue 5, 2008,
  avec Christian Genest et Michel Gendron,
  [CiteSeerX]

• Visible and infrared imagery for surveillance applications: software and hardware considerations
  Quantitative InfraRed Thermography Journal, Volume 4, Issue 1, 2007,
  avec Amar El-Maadi, Louis St-Laurent, Hélène Torresan, Benoit Turgeon, Donald Prévost, Patrick Hébert, Denis Laurendeau, Benoit Ricard et Xavier Maldague,
  [Taylor & Francis]